[R] 6. Exponential smoothing
Posted by 제이드의 낙서장
library(fpp3) #library(fable) Simple exponential smoothing SES(Simple Exponential Smoothing)는 지수 평활화 방법 중 가장 단순한 방법입니다. 이 방법은 뚜렷한 추세나 계절적 패턴이 없는 데이터를 예측하는데 적합합니다. SES와 같이 나이브한 방법을 사용하면 미래에 대한 모든 예측값은 시계열의 마지막 관측값과 같습니다. 따라서 예측 시점을 기준으로 가장 최근의 관측치가 유일하게 중요한 관측치이면서 그 이전 관측치는 미래에 대한 정보를 제공하지 않는다고 가정합니다. 즉, 모든 가중치가 마지막 관측치에 주어지는 가중 평균으로 생각할 수 있습니다. \[\hat{y}_{T+h|T} = \frac{1}{T}\sum^{T}_{t=1}y_{t}\..