[R] 7. ARIMA (AutoRegressive Integrated Moving Average)
Posted by 제이드의 낙서장
library(fpp3) #library(fable) Stationarity and differencing 정상성(Stationarity)과 차분(differencing) 정상 시계열이란? 통계적 특징들이 관측되는 시점에 의존되지 않는 시계열을 말합니다. 따라서 추세가 있는 시계열 또는 계절성이 있는 시계열들을 정상성이 있다고 보기 어려우며, 추세와 계절성은 다른 시점의 시계열 값에 영향을 줍니다. 차분이란? 연속적으로 측정된 관측치 간의 차이를 계산하는 것을 차분이라고 하며, 비정상 시계열을 정상으로 만들어 주는 방법 중 하나 입니다. 차분은 시계열의 추세와 계절성을 제거 또는 축소하여 시계열의 평균을 안정화하는데 도움이 될 수 있습니다. 관측치 간의 차이 간격 n에 따라 n차 차분이 있을수도 있으며,..